💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

15.1%

תשואה שנתית

S&P 500 6.2%

-25%

ירידה מקסימלית

S&P 500 -53.6%

$161,420

‏10,000$ הפכו ל-

S&P 500 $32,670

12/20

שנים שניצח את המדד

17%

2001-2012

S&P 500 1.9%

12.1%

2013-2020

S&P 500 13.1%

הרווח הגבוה ביותר מבין כל הנוסחאות שנבדקו לאורך 20 שנה: 15.1% בשנה מול 6.2% למדד.
רוב היתרון הגיע מהגנה בירידות: ב-2008 המדד ירד 35% והתיק נשאר כמעט ללא שינוי (‎−0.1%), כי פילטר השוק העביר אותו למזומן. גם ב-2001-2002 הוא כמעט לא הפסיד.
בשנים 2013-2020 (הבדיקה העיוורת, נתונים שלא שימשו לבניית הנוסחה) הוא הרוויח 12.1% בשנה מול 13.1% למדד, כלומר בערך כמו המדד.
חולשה: כשהשוק מתהפך מהר, פילטר השוק יוצא למזומן בזמן הלא נכון. ב-2016 התיק ירד 8.6% וב-2019 הרוויח 6.9% בלבד, בשנים שבהן המדד עלה 14% ו-31%.
ניצח את המדד ב-12 מתוך 20 שנים. עם עמלות גבוהות (0.3% לעסקה) התשואה יורדת ל-13.5% בשנה.

שנה	🚀 התיק	S&P 500
2001	+0.0%✓	-15.7%
2002	-1.0%✓	-20.5%
2003	+31.8%✓	+23.6%
2004	+22.1%✓	+9.0%
2005	+57.5%✓	+6.3%
2006	+4.5%	+13.1%
2007	+48.0%✓	+2.9%
2008	-0.1%✓	-35.0%
2009	+32.8%✓	+23.4%
2010	+9.1%	+14.3%
2011	+0.1%	+1.0%
2012	+13.5%	+16.5%
2013	+23.5%	+26.4%
2014	+11.2%	+13.9%
2015	-0.3%✓	-0.6%
2016	-8.6%	+13.9%
2017	+42.7%✓	+21.0%
2018	+1.3%✓	-5.1%
2019	+6.9%	+31.1%
2020	+30.6%✓	+10.5%

✓ ניצח את המדד באותה שנה

איך נבדק

נתונים: כ-9,000 מניות אמריקאיות מ-2001 עד 2020, כולל מניות שנמחקו מהמסחר, כדי לא לבדוק רק את ה"שורדות".
יקום המניות: 500 המניות הנסחרות ביותר בכל חודש (בדומה ל-S&P 500), לפי מה שהיה ידוע באותו זמן בלבד.
קנייה ביום שאחרי האות, עמלה של 0.1% לכל עסקה, איזון פעם בחודש.
הנוסחה נבנתה על 2001-2012, והשנים 2013-2020 נשמרו בצד כבדיקה עיוורת.

תיקים היפותטיים בלבד, לא ייעוץ השקעות. ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועים עתידיים.

💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

15.1%

תשואה שנתית

S&P 500 6.2%

-25%

ירידה מקסימלית

S&P 500 -53.6%

$161,420

‏10,000$ הפכו ל-

S&P 500 $32,670

12/20

שנים שניצח את המדד

17%

2001-2012

S&P 500 1.9%

12.1%

2013-2020

S&P 500 13.1%

הרווח הגבוה ביותר מבין כל הנוסחאות שנבדקו לאורך 20 שנה: 15.1% בשנה מול 6.2% למדד.
רוב היתרון הגיע מהגנה בירידות: ב-2008 המדד ירד 35% והתיק נשאר כמעט ללא שינוי (‎−0.1%), כי פילטר השוק העביר אותו למזומן. גם ב-2001-2002 הוא כמעט לא הפסיד.
בשנים 2013-2020 (הבדיקה העיוורת, נתונים שלא שימשו לבניית הנוסחה) הוא הרוויח 12.1% בשנה מול 13.1% למדד, כלומר בערך כמו המדד.
חולשה: כשהשוק מתהפך מהר, פילטר השוק יוצא למזומן בזמן הלא נכון. ב-2016 התיק ירד 8.6% וב-2019 הרוויח 6.9% בלבד, בשנים שבהן המדד עלה 14% ו-31%.
ניצח את המדד ב-12 מתוך 20 שנים. עם עמלות גבוהות (0.3% לעסקה) התשואה יורדת ל-13.5% בשנה.

שנה	🚀 התיק	S&P 500
2001	+0.0%✓	-15.7%
2002	-1.0%✓	-20.5%
2003	+31.8%✓	+23.6%
2004	+22.1%✓	+9.0%
2005	+57.5%✓	+6.3%
2006	+4.5%	+13.1%
2007	+48.0%✓	+2.9%
2008	-0.1%✓	-35.0%
2009	+32.8%✓	+23.4%
2010	+9.1%	+14.3%
2011	+0.1%	+1.0%
2012	+13.5%	+16.5%
2013	+23.5%	+26.4%
2014	+11.2%	+13.9%
2015	-0.3%✓	-0.6%
2016	-8.6%	+13.9%
2017	+42.7%✓	+21.0%
2018	+1.3%✓	-5.1%
2019	+6.9%	+31.1%
2020	+30.6%✓	+10.5%

✓ ניצח את המדד באותה שנה

איך נבדק

נתונים: כ-9,000 מניות אמריקאיות מ-2001 עד 2020, כולל מניות שנמחקו מהמסחר, כדי לא לבדוק רק את ה"שורדות".
יקום המניות: 500 המניות הנסחרות ביותר בכל חודש (בדומה ל-S&P 500), לפי מה שהיה ידוע באותו זמן בלבד.
קנייה ביום שאחרי האות, עמלה של 0.1% לכל עסקה, איזון פעם בחודש.
הנוסחה נבנתה על 2001-2012, והשנים 2013-2020 נשמרו בצד כבדיקה עיוורת.

תיקים היפותטיים בלבד, לא ייעוץ השקעות. ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועים עתידיים.

💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

🚀 תיק Momentum Quality — 10 מניות, ציון 80+